Handelssystem som bygger ett system. Så långt har vi diskuterat de grundläggande delarna i handelssystemen, de kriterier de måste mötas och några av de många empiriska beslut som en systemdesigner måste göra. I det här avsnittet kommer vi att undersöka byggprocessen ett handelssystem, de överväganden som behöver göras och några viktiga punkter att komma ihåg. Six-Step System Construction.1 Setup - För att börja bygga ett handelssystem behöver du flera saker. Data - Eftersom systemdesignern måste använda omfattande Backtesting historia för tidigare pris är avgörande för att bygga ett handelssystem. Sådana data kan integreras i handelssystemutvecklingsprogramvaran eller som ett separat dataflöde. Live data tillhandahålls ofta för en månadsavgift, medan åldersdata kan erhållas gratis. Programvara - även om det Det är möjligt att utveckla ett handelssystem utan programvara, det är mycket opraktiskt. Sedan slutet av 90-talet har mjukvara blivit en integrerad del av byggandet av handelssystem. Några vanliga fea gör det möjligt för näringsidkaren att göra följande. Automatiskt placera affärer - Detta kräver ofta tillstånd från mäklarens slut eftersom en konstant anslutning måste vara på plats mellan din mjukvara och mäklarföretagen måste utföras omedelbart och till exakta priser för att säkerställa överensstämmelse För att få din mjukvara att placera handlar för dig, är allt du behöver göra för att mata in kontonummer och lösenord och allt annat görs automatiskt. Observera att det är strikt frivilligt att använda den här funktionen. Kod ett handelssystem - Denna programvarufunktion implementerar en proprietär programmering språk som låter dig enkelt bygga regler. Till exempel använder MetaTrader MQL MetaQuotes Language Här är ett exempel på sin kod för att sälja om fri marginal är mindre än 5.000. Om FreeMargin 5000, avsluta. Ofta bara läser manualen och experimenterar bör tillåta du hämtar på grunderna i språket som din programvara använder. Backtest din strategi - Systemutveckling utan backtesting är som att spela tennis utan en racket Systemutvecklingsprogram innehåller ofta en enkel backtesting-applikation som gör att du kan definiera en datakälla, ingående kontoinformation och backtest för vilken tid som helst med ett musklick. Här är ett exempel från MetaTrader. Efter bakre testet är kör, skapas en rapport som beskriver resultaten av resultaten. Rapporten innehåller vanligtvis vinst, antal framgångsrika affärer, antal dagar i följd, antal affärer och många andra saker som kan vara till hjälp när man försöker bestämma hur man felsöker eller förbättrar systemet Slutligen skapar mjukvaran vanligtvis en graf som visar investeringens tillväxt under hela testperioden.2 Design - Designen är konceptet bakom ditt system, hur parametrarna används för att generera vinst eller förlust. Du implementerar dessa regler och parametrar genom att programmera dem Ibland kan denna programmering ske automatiskt via ett grafiskt användargränssnitt Detta låter dig skapa regler med t läser ett programmeringsspråk Här är ett exempel på ett glidande medelvärdeöverföringssystem. Om SMA 20 CrossOver EMA 13 anger sedan Om SMA 20 CrossUnder EMA 13 sedan avslutas. Rulla som dessa som läggs i kod tillåter att programvaran automatiskt genererar inmatning och utgångar vid punkterna när reglerna är tillämpliga Så här ser designgränssnittet ut på MetaTrader. Systemet skapas genom att bara skriva in reglerna i fönstret och spara dem. Referenser för olika funktioner som till exempel finns tillgängliga, oscillatorer och sådana kan vara hittade genom att klicka på boksymbolen. De flesta programvaror kommer att ha en liknande referens tillgänglig antingen inom själva programmet eller på dess hemsida. Efter att du skapat de önskade reglerna och kodar systemet, sparar du bara filen. Sedan kan du använda den genom att välja den på huvudskärmen.3 Beslutsfattande - Det finns många beslut som ska fattas vid denna tidpunkt. Vilken marknad vill jag byta in. Vilken tidsperiod ska jag använda. Vilken prisserie ska jag använda. Vad under t av aktier bör jag använda för testning. Tänk på att handelssystemen borde konsekvent göra vinst på många marknader Genom att anpassa tidsperioden och prisserierna för mycket, kan du smita resultaten och producera okarakteristiska resultat. 4 Övning - Backtesting och papper handel är avgörande för en framgångsrik utveckling av ett handelssystem. Kör flera backtests på olika tidsperioder och se till att resultaten är konsekventa och tillfredsställande. Pappershandel Systemet använder imaginära pengar, men registrerar handlarna och resultaten, och återigen letar efter konsekvent lönsamhet. Kontrollera försiktigt om fel i programmet eller oavsiktliga affärer. Dessa kan vara ett resultat av felaktig programmering eller underlåtenhet att förutse vissa omständigheter som har oönskade konsekvenser. 5 Repetera - Repetition krävs. Fortsätt arbeta med systemet tills du konsekvent kan göra en vinst på de flesta marknader och villkor Det finns alltid oförutsedda händelser som inträffar så snart ett system går live. Här är några aspekter tors som ofta orsakar snedställda resultat. Transaktionskostnader - Se till att du använder den reella kommissionen och lite extra för att redogöra för felaktiga fyller skillnaden mellan bud och fråga. Med andra ord, undvik att glida För att se vad detta är och hur det sker, se Den föregående delen av denna handledning. Vaktfylldhet - Don t ignorera förlorade affärer hålla ett öga på alla affärer. Optimering - Don t överoptimera systemet Med andra ord, don t skräddarsy systemet till en mycket specifik marknadsmiljö försöka vara lönsam i så bred i en miljö som möjligt. Risk - Aldrig ignorera eller glömma risk Det är väldigt viktigt att ha sätt att begränsa förluster som annars kallas stoppförluster och sätt att låsa in vinster tar vinst.6 Handel - Prova det, men förvänta sig oavsiktliga resultat Var noga med att använda icke-automatiserad handel tills du är säker på systemets prestanda och konsistens Det tar lång tid att utveckla ett framgångsrikt handelssystem och innan du gör det kan du behöva tåla lite Levande handelsförluster för att upptäcka glitches Tillbaka testning kan inte perfekt representera levande marknadsförhållanden och pappershandel kan vara felaktig Om ditt system förlorar pengar, gå tillbaka till ritbordet och se var det gick fel, se steg 5.Konklusion Dessa sex steg ger dig en överblick över hela processen med att bygga ett handelssystem I nästa avsnitt bygger vi vidare på denna kunskap och tar en djupare titt på felsökning och modifiering. Systemutvecklingstjänster. Om du behöver hjälp med att ta ditt handelssystem till nästa nivå Låt NeuroDimension s konsulttjänster hjälpa dig Vi har erfarenheten att hjälpa dig att utveckla och testa dina handelsideer, handla dem automatiskt och till och med utveckla dem som produkter från tredje part. Våra experter tar över 20 års handelsprogramvara och systemutvecklingserfarenhet till varje projekt Kontakta NeuroDimension idag och låt våra konsulter och mjukvarulösningar ta ditt handelssystem till nästa nivå. Förbättra din trad ingående idéer - som grundläggande eller så komplexa som önskvärda. Tick - eller barbaserade signaler. Stocks, Forex, Funds och Futures Options kommer snart. Rullabaserad, Neuralbaserad, Data Mining och andra metoder. Backa testa dina idéer på historiska data. Ta del av vår expertis tillsammans med vår kommersiella och inhemska finansiella programvara för att förbättra dina grundläggande begrepp. Avancerad distribuerad forskningsmiljö som använder flera datorer parallellt för att variera och förbättra dina idéer. Testa alternativa parametrar över hela portföljer. Test nya tillgångar och portföljoptimeringsmetoder. Implementera avancerade riskskyddsmekanismer. Identifiera de optimala parametrarna för dina önskade nivåer av vinst och risk. Om du vill sälja ditt system till andra, kan vi bestämma hur du bäst kan paketera ditt system. Abonnementsbaserade Signal Services. Hedge Funds. Multi-System Portfolios. Software Package Add-on. Contacts i hela trading industry. Identify optimala plattform och katastrofåterställning planer för ditt system. r Trader68-programvara för snabbast möjliga tid till marknaden. Skydda helautomatisk handel med ditt system via Interactive Brokers eller PFG Bästa support för ytterligare mäklare kommer snart. Stöd för sändning till abonnemangsbaserade signaltjänster. Inbyggt pappershandelst stöd för ytterligare testning av ditt system. Hängande marknadsvillkor hanteras genom kombination av automatiserad riskanalys och tillgängliga pågående förbättringar. Programvaruuppdateringar och dedikerat tekniskt support. Tillgång till handelsserverunderhåll. Letar efter andra neurala nätverksapplikationer. NeuroDimension har framgångsrikt tillämpat neurala nätverk till ett brett spektrum av data - intensiva tillämpningar inom andra branscher, inklusive medicinsk, vetenskap, företag, tillverkning, sportspel och mycket mer. Guide till handelssystemutveckling. Den fortsatta utvecklingen av teknisk analysprogramvara har förenklat skapandet av datorautomatiserade handelssystem Vissa system genererar bara signalerna för näringsidkaren att följa, medan andra s placera affärer på marknaden för den näringsidkare som räknar med. Men att kunna programmera din favorit handelsplattform är bara början. Du måste ha en ram för att testa dina handelsteorier för att vara säker på att lönsamma backtests inte bara är på grund av tur, men är resultatet av robust modellering av ett marknadsbeteende. Denna serie av artiklar kommer att presentera ett förenklat tillvägagångssätt för att utveckla ett handelssystem för detaljhandeln forexmarknaden. Systemutvecklingsverktyget vi ska använda kommer att vara MetaTrader 4 MT4, även om idéerna och processen presenteras tillämpa ett brett spektrum av mjukvaruplattformar Metoden kommer att omfatta allmänna begrepp riktade till systemansvarig när vi tar genvägar för lämplighet, vi ska hänvisa läsaren till ytterligare resurser för mer djupgående information. Det finns fem olika faser i handelssystemet utveckling. Steg 1 Utveckla marknadsmodellen och det grundläggande automatiserade systemet Det grundläggande automatiserade systemet implementerar denna modell men integrerar inte åtstoppar förluster eller vinstmål Grundsystemet är det enda syftet att samla in data för statistisk analys som används i senare utvecklingsfaser. Fas 2 Riskhantering den första stoppförlusten ISL Användning av data som samlats i fas 1 och baserad på statistisk analys av den data lägger vi till en ISL i handelsstrategin Vi använder optimering för att hitta en stoppförlustparameter som passar våra behov Vi kommer att använda framåtriktad analys för att testa denna version av systemet. Phase 3 Resultathantering vinstmålet PT Som i fas 2 kommer vi att använda den statistiska analysen av våra data för att införliva ett vinstmål i systemet. I det följande kommer vi att använda optimering för att hitta ett lämpligt resultatmål och sedan använda framåtriktad analys för att testa denna version av systemet. Fas 4 Pengarhantering handelsstorleksalgoritmen TSA Denna fas beror inte på de uppgifter som samlats in i fas 1 i stället kommer vi att integrera den populära fasta fraktionen handelsstorleksmetoden för att bestämma hur många partier som allokeras till varje handel Populär handelslitteratur är fylld med råd för att begränsa risken för handeln inom ett intervall från 1 till 3 av kontoförmögenheten. Vi ska köra vår optimering med hjälp av dessa procentsatser och sedan återigen använda framåtriktad analys för att testa den här versionen av systemet Sammanfattningsvis består fas 2-4 av handelshantering, men det finns ytterligare ett kritiskt steg. Fas 5 Monte Carlo-analysen många handelsmän slutar efter fas 4 Men vår testning är inte färdig vid den tidpunkten och systemet är inte redo för installationen förutsatt att det är lönsamt Trots vår framflyttningsanalys kan vi inte vara säkra på att våra resultat inte beror på lycka. Med andra ord kan vår modell kanske inte beskriva marknadsbeteendet, så att gynnsamma resultat kan ha gynnats av en marknadsmiljö vars prishöjning just hände samman med vår logiska Monte Carlo-analys kommer det att bidra till att avgöra om vår modell lyckades på grund av lyckans slumpmässighet eller dess förmåga att identifiera och utnyttja ett verkligt marknadsmönster. s artikel kommer att täcka fas 1 efterföljande artiklar kommer att täcka fas 2 till och med 5.relaterade artiklar.
Comments
Post a Comment